PENERAPAN MODEL ARCH/GARCH UNTUK MENGATASI HETEROSKEDASTISITAS PADA DATA HARGA SAHAM APPLE INC

Muthahar, Willy Estu Hardini Ersa, B2A017058 (2018) PENERAPAN MODEL ARCH/GARCH UNTUK MENGATASI HETEROSKEDASTISITAS PADA DATA HARGA SAHAM APPLE INC. Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, ["eprint_fieldopt_institution_Universitas Muhammadiyah Semarang" not defined].

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (361kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (409kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (512kB) | Preview
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB) | Request a copy
Preview	Text BAB 5.pdf Download (359kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (388kB) | Preview

Abstract

aham merupakan salah satu alat yang di pakai di pasar modal yang sangat diminati oleh investor. Pergerakan saham yang fluktuatif di pasar modal menyebabkan banyak calon investor ingin mengetahui saham-saham yang prospektif untuk dibeli saat ini maupun di masa yang akan datang. Data saham merupakan data runtun waktu yang biasanya bersifat random (acak) dan juga memiliki volatilitas yang tinggi. Dalam kasus pemodelan time series dengan metode ARIMA menjadi kurang tepat untuk digunakan, maka diperlukan metode lain untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode ARCH/GARCH karena metode ini mampu mengatasi gejala heteroskedastisitas. Hasil dari penelitian ini menggunakan model ARIMA (1,1,1)~GARCH (3,1) yang di anggap tepat dan baik untuk memprediksi saham Apple Inc ini. Kata kunci: ARCH/GARCH, Heteroskedastisitas, Saham

Actions (login required)

View Item