Arum, Prizka Rismawati, 0616089203 (2020) PERAMALAN HARGA EMAS DENGAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH). Universitas Muhammadiyah Semarang.
|
Text
Jurnal 2.pdf Download (373kB) | Preview |
Abstract
Emas merupakan salah satu komoditas investasi jangka panjang yang dipandang aman bagi para investor. Harga emas sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi global yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga secara fluktuatif. Fluktuasi harga emas akan berdampak pada pelanggaran asumsi kehomogenan ragam (heteroskedastisitas). Penelitian ini menerapkan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) untuk memodelkan fluktuasi harga emas. GARCH merupakan pengembangan dari model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) yang digunakan untuk memodelkan ragam sisaan pada model rataan yang tidak homogen. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data harian harga emas dunia periode 5 Mei 2015 hingga 27 Mei 2020. Hasil penelitian menunjukkan model terbaik berdasarkan nilai AIC terkecil -6.8788 adalah ARIMA (1,1,0) GARCH (1,1). Kata kunci: AIC, ARCH, GARCH, harga emas.
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Jabatan Fungsional > Prizka Rismawati Arum |
| Depositing User: | perpus unimus |
| Date Deposited: | 09 Feb 2021 07:02 |
| Last Modified: | 09 Feb 2021 07:02 |
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/4160 |
Actions (login required)
 |
View Item |
