PERAMALAN HARGA SAHAM SUBSEKTOR PERBANKAN MENGGUNAKAN METODE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION (GBM) DAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR)

CHENDY NOFIANTIKA, ROSULYA PUTRI (2022) PERAMALAN HARGA SAHAM SUBSEKTOR PERBANKAN MENGGUNAKAN METODE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION (GBM) DAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR). Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, Universitas Muhammadiyah Semarang.

Preview	Text 0. COVER.pdf Download (647kB) | Preview
Preview	Text 5. ABSTRAK.pdf Download (702kB) | Preview
Preview	Text BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (746kB) | Preview
Preview	Text BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Download (602kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (832kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Putri, Chendy Nofiantika Rosulya, 2022, Peramalan Harga Saham Subsektor Perbankan Menggunakan Metode Geometric Brownian Motion (GBM) dan Estimasi Value at Risk (VaR). Skripsi, Program Studi Statistika, Universitas Muhammadiyah Semarang. Pembimbing: I. Indah Manfaati Nur, S.Si., M.Si., II. Dr.Rochdi Wasono, M.Si. Investasi saham merupakan salah satu jenis investasi yang dinilai sangat menguntungkan namun memiliki risiko yang cukup tinggi. Risiko tersebut disebabkan oleh pergerakan harga saham yang fluktuatif sehingga sulit untuk diprediksi. Keuntungan investasi saham dapat dilihat dari nilai return saham. Apabila return saham di masa lalu berdistribusi Normal, maka harga saham dapat diprediksi dengan metode Geometric Brownian Motion (GBM). Berdasarkan hasil yang didapatkan menunjukan bahwa prediksi harga saham Bank BCA periode 21 Februari 2022 sampai 27 Mei 2022 mempunyai akurasi yang sangat baik dengan nilai MAPE sebesar 1,88%. Harga saham prediksi juga dapat digunakan untuk perkiraan nilai risiko investasi dengan metode Value at Risk simulasi monte carlo pada taraf signifikansi α = 5%. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai VaR selama hari aktif pada periode 27 Juni 2022 sampai dengan 1 Juli 2022 adalah -0,022 , -0,0209, -0,0219, -0,0199, dan -0,0191. Evaluasi estimasi nilai Var dilakukan dengan menggunakan uji backtesting menghasilkan rasio pelanggaran sebesar 0 yang artinya nilai VaR yang diperoleh dapat digunakan untuk menggambarkan risiko invetasi pada saham Bank BCA. Kata Kunci : Geometric Brownian Motion, Harga Saham, Investasi, VaR.   ABSTRACT Putri, Chendy Nofiantika Rosulya, 2022, Forecasting Stock Prices in Financial Subsector Using Geometric Brownian Motion (GBM) Method and Estimating Value at Risk (VaR). Thesis, Statistics Study Program, University of Muhammadiyah Semarang. Supervisor: I. Indah Manfaati Nur, S.Si., M.Si., II. Dr.Rochdi Wasono, M.Si. Investing in stocks is one type of investment that is considered very profitable but has a fairly high risk. This risk is caused by fluctuating stock price movements making it difficult to predict. The advantages of stock investment can be seen from the value of stock returns. If the stock returns in the past are normally distributed, then the stock price can be predicted using the Geometric Brownian Motion (GBM) method. Based on the results obtained, it shows that the prediction of Bank BCA stock prices for the period 21 February 2022 to 27 May 2022 has very good accuracy with a MAPE value of 1.88%. Predicted stock prices can also be used to estimate the value of investment risk using the Value at Risk method of Monte Carlo simulation at a significance level of 5%. Based on the result, the VaR values during active days in the period 27 June 2022 to 1 July 2022 are -0,022 , -0,0209, -0,0219, -0,0199, dan -0,0191. Evaluation of the estimated VaR using backtesting results in a violation ratio of 0, which means that the resulting VaR can be used to describe the investment risk of Bank BCA stocks. Keywords : Geometric Brownian Motion, Investing, Stock Price, VaR.

Actions (login required)

View Item